Banche, domani stress test Eba anche su 4 italiane. C’è lente Bce

Sono quattro gli istituti di credito italiani che attendono il verdetto degli stress test europei in piena tempesta spread. Domani l’Autorità bancaria europea (Eba), pubblicherà i risultati degli esami su 48 istituzioni finanziarie, da 14 Paesi Ue più la Norvegia. Sono 33 quelle che risultano anche sotto il Single supervisory mechanism (Ssm) della Banca centrale europea. Tra loro ci sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e Ubi Banca. Secondo le previsioni, nessuno dei quattro gruppi bancari del Belpaese dovrebbe rischiare. Tuttavia la Bce ha condotto ulteriori propri test anche su banche significative sotto la responsabilità della sua vigilanza, in particolare Bper, Mediobanca, Iccrea e Carige, anche se i risultati di questi esami non saranno diffusi. La banca genovese è sotto l’occhio vigile del supervisore unico di Francoforte che le ha chiesto di presentare un nuovo piano entro il 30 novembre. Non sarà invece coinvolta Mps, nel mezzo di una ristrutturazione concordato tra Roma e la Commissione Ue. Gli stress test dell’Eba si sono svolti per la prima volta nel 2014 e da allora vengono ripetuti ogni due anni.

Le banche esaminate che rientrano anche sotto la supervisione della Bce rappresentano circa il 70% del totale delle attività del settore bancario dell’eurozona. Nello scenario avverso viene ipotizzato per l’Ue un Pil in calo dell’1,2% e del 2,2% rispettivamente nel 2018 e in crescita dello 0,7% nel 2020 e una disoccupazione al 9,7% nel 2020. Gli stress test di quest’anno non prevedono il superamento di alcuna soglia di capitale, ma secondo l’agenzia di rating Standard & Poor’s sono più duri rispetto a due anni fa, perché viene aggiunto il calcolo Ifrs 9, che prevede l’accantonamento totale delle perdite presunte fin dal primo anno.La pagella con promossi e bocciati di domani non includerà le richieste sui requisiti minimi patrimoniali, cosiddetti Supervisory Review and Evaluation Process (Srep), che saranno inoltrate successivamente dalla Bce agli inizi di dicembre. Gli istituti devono passare tre step. UnaAsset Quality Review (Aqr), in cui vengono esaminati gli attivi delle banche dal punto di vista qualitativo, più due stress test che simulano la tenuta del bilancio su un orizzonte triennale. In particolare, la lente si concentrerà sul Common Equity Tier 1 (Cet1) capital ratio, dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza di qualità migliore e le Rwa. Soltanto poi la Bce valuterà l’eventuale ammanco di capitale che le banche europee saranno costrette a colmare. In caso di bocciatura, le banche avranno 15 giorni per presentare un piano da realizzare in 6-9 mesi. La vigilanza potrebbe però chiedere altre misure, tra cui cambiamenti organizzativi o sospensione di dividendi.L’esito degli stress test arriva in un momento in cui le banche italiane sono sotto pressione per l’impennata dello spread. I dati sono stati inviati agli esaminatori europei fin da maggio 2018, quando lo spread Btp-Bund a dieci anni era schizzato sopra quota 300 punti base, per poi raffreddarsi e risalire di nuovo a questi livelli, sulla scia della bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione Ue.

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